مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Tests of conditional mean-variance efficiency of the U.S. stock market

Title of article :

Tests of conditional mean-variance efficiency of the U.S. stock market

Author/Authors :

Charles Engel، نويسنده , , Jeffrey A. Frankel، نويسنده , , Kenneth A. Froot، نويسنده , , Anthony P. Rodrigues، نويسنده ,

Issue Information :

دوماهنامه با شماره پیاپی سال 1995

Pages :

From page :

To page :

Keywords :

CAPM , Mean-variance efficiency , GARCH , Portfolio balance

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Serial Year :

1995

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Record number :

130569

Link To Document :