Title of article :
A note on the relationship between GARCH and symmetric stable processes
Author/Authors :
Patrick A. Groenendijk، نويسنده , , Andre Lucas، نويسنده , , Casper G. de Vries، نويسنده ,
Issue Information :
دوماهنامه با شماره پیاپی سال 1995
Keywords :
GARCH , Stahle di , tributions , Tail index estimators
Journal title :
Journal of Empirical Finance
Journal title :
Journal of Empirical Finance
