مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Testing for mean-variance spanning: a survey

Title of article :

Testing for mean-variance spanning: a survey

Author/Authors :

Frans A. DeRoon، نويسنده , , Theo E. Nijman، نويسنده ,

Issue Information :

دوماهنامه با شماره پیاپی سال 2001

Pages :

From page :

111

To page :

155

Keywords :

Mean-variance spanning , Portfolio choice , Performance measurement , Volatility bounds

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Serial Year :

2001

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Record number :

130685

Link To Document :