مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Volatility clustering in monthly stock returns

Title of article :

Volatility clustering in monthly stock returns

Author/Authors :

Ben Jacobsen، نويسنده , , Dennis Dannenburg، نويسنده ,

Issue Information :

دوماهنامه با شماره پیاپی سال 2003

Pages :

From page :

479

To page :

503

Keywords :

Stock returns , GARCH , Temporal aggregation , Volatility clustering

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Serial Year :

2003

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Record number :

130747

Link To Document :