مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Market risk in commodity markets: a VaR approach

Title of article :

Market risk in commodity markets: a VaR approach

Author/Authors :

Pierre Giot، نويسنده , , Sebastien Laurent، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2003

Pages :

From page :

435

To page :

457

Keywords :

Skewed student distribution , Value-at-Risk , ARCH , Commodity markets , APARCH

Journal title :

Energy Economics

Serial Year :

2003

Journal title :

Energy Economics

Record number :

173829

Link To Document :