Title of article :
Modelling S&P 100 volatility: The information content of stock returns
Author/Authors :
Bevan J. Blair، نويسنده , , Ser-Huang Poon، نويسنده , , Stephen J. Taylor، نويسنده ,
Issue Information :
روزنامه با شماره پیاپی سال 2001
Pages :
15
From page :
1665
To page :
1679
Keywords :
Incremental information , Volatility , stock returns , S&P 100 index , ARCH models
Journal title :
Journal of Banking and Finance
Serial Year :
2001
Journal title :
Journal of Banking and Finance
Record number :
193302
Link To Document :
https://search.isc.ac/dl/search/defaultta.aspx?DTC=10&DC=193302
بازگشت