مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Pricing methods and hedging strategies for volatility derivatives

Title of article :

Pricing methods and hedging strategies for volatility derivatives

Author/Authors :

H. Windcliff، نويسنده , , P.A. Forsyth، نويسنده , , K.R. Vetzal، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2005

Pages :

From page :

409

To page :

431

Keywords :

jump-diffusion , Risk management , Local volatility surface , Volatility derivatives

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Serial Year :

2005

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Record number :

193827

Link To Document :