مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Minimizing CVaR and VaR for a portfolio of derivatives

Title of article :

Minimizing CVaR and VaR for a portfolio of derivatives

Author/Authors :

S. Alexander، نويسنده , , T.F. Coleman، نويسنده , , Y. Li، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2005

Pages :

From page :

583

To page :

605

Keywords :

VAR , CVaR , Ill-posedness , Risk minimization , Transaction and management cost

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Serial Year :

2005

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Record number :

193836

Link To Document :