مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Pricing American-style securities using simulation

Title of article :

Pricing American-style securities using simulation

Author/Authors :

Mark Broadie، نويسنده , , Paul Glasserman، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 1997

Pages :

From page :

1323

To page :

1352

Keywords :

Monte Carlo simulation , Path-dependent claims , American option pricing , Real options , Multiple state variables

Journal title :

Journal of Economic Dynamics and Control

Serial Year :

1997

Journal title :

Journal of Economic Dynamics and Control

Record number :

237473

Link To Document :