Title of article :
Variance analysis of control variate technique and applications in Asian option pricing
Author/Authors :
Fathi Vajargah، B. نويسنده Department of Statistics, Faculty of Mathematical Science, University of Guilan, Rasht, Iran , , Salimipour، A. نويسنده Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Science, University of Guilan, Rasht, Iran , , Salahshour، S. نويسنده ,
Issue Information :
فصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 2016
Abstract :
اين مقاله به تحليل پراكندگي الكترومغناطيسي از ساختارھاي ھادي در پلاريزاسيون ميپردازد. براي مدل سازي چنين مسايلي،
معادلهي انتگرال ميدان مغناطيسي به كار گرفته شده و چگالي جريان القا شده روي سطح پراكننده به عنوان تابع مجھول
براي معادلهي انتگرال ذكر شده در نظر گرفته ميشود. به دليل آنكه براي تابع چگالي جريان القايي، در حالت كلي، جواب
تحليلي در دسترس نميباشد يك روش عددي براي محاسبهي آن بررسي ميگردد. در خاتمه، سه ساختار پراكننده تحليل شده
و منحنيھاي چگالي جريان براي آنھا ارايه ميشود
Abstract :
This paper presents an analytical view of variance reduction by control variate technique for pricing arithmetic Asian options as a financial derivatives. In this paper, the effect of correlation between two random variables is shown. We propose an efficient method for choose suitable control in pricing arithmetic Asian options based on the control variates (CV). The numerical experiment shows the productivity of the proposed method.
Journal title :
International Journal of Industrial Mathematics(IJIM)
Journal title :
International Journal of Industrial Mathematics(IJIM)
