مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - An empirical test of the variance gamma option pricing model

Title of article :

An empirical test of the variance gamma option pricing model

Author/Authors :

K. Lam، نويسنده , , E. Chang، نويسنده , , M. C. Lee، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2002

Pages :

From page :

267

To page :

285

Keywords :

Option Pricing , Variance gamma , Option pricing model , Volatility smiles , Hedging performance0927-538X/

Journal title :

Pacific-Basin Finance Journal

Serial Year :

2002

Journal title :

Pacific-Basin Finance Journal

Record number :

249327

Link To Document :