مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Testing market efficiency using statistical arbitrage with applications to momentum and value strategies

Title of article :

Testing market efficiency using statistical arbitrage with applications to momentum and value strategies

Author/Authors :

Steve Hogan، نويسنده , , Robert Jarrow، نويسنده , , Melvyn Teo، نويسنده , , Mitch Warachka، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2004

Pages :

From page :

525

To page :

565

Keywords :

Market efficiency , Value , Statistical arbitrage , momentum

Journal title :

Journal of Financial Economics

Serial Year :

2004

Journal title :

Journal of Financial Economics

Record number :

257697

Link To Document :