تقدير انموذج AR(3) باستعمال طريقة Levinson–Durbin التكرارية و طريقة المربعات الصغرى الموزونة

في ھذا البحث نتحرى حول طرائق التقديرلانموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الثالثة باستعمال طريقة Levinson– Durbin التكرارية (LDR) وطريقة المربعات الصغرى الموزونة . (WLSE) اذ تم توليد سلسلة زمنية من انموذج AR(3) عندما يكون حد الخطا يتبع التوزيع الطبيعي وغير الطبيعي، وعند ما يتبع حد الخطاء لانموذج ARCH(q) برتبة q=1,2 استعملت حجوم مختلفة من العينات .واستحصلت النتائج باستعمال المحاكاة. عموما نستنتج تحسين التقديرات . لانموذج الانحدار الذاتي بكلا طريقتي التقدير (WLSE و LDR) بزيادة حجم العينة، ولكل التوزيعات المفترضة لحد الخطا عدا التوزيع اللوغارتمي الطبيعي. ونرى تحسين التقدير يعتمد على قيمة المعلمة α ايضا التي تمثل عامل الاضمحلال (Forgetting Factor) والتي تكون قيمتھا اقل من الواحد اي ، (α 1) اذ يتحسن التقدير عند القيمة الكبيرة للمعلمة α بالتحديد عند α =0.99 واخيرا استعملنا طريقتي التقدير لبيانات حقيقية.