Title of article :
استخدام المحاكاة للتمييز بين انموذج المسار العشوائي والانموذج
Author/Authors :
حسين, هاله فاضل جامعة بغداد - مركز بحوث السوق وحماية المستهلك, العراق
Abstract :
يهدف البحث إلى إمكانية التمييز بين أنموذج المسار العشوائي (ARIMA410 وأنموذج الانحدار الذاتي (ARI بواسطة تحديد نقطة العبور لمعاملات دالة الارتباط الذاتي وخصائص هذه الدالة وذلك باستخدام المحاكاة. تم الحصول على تقديرات مغلقة السلوك (1) الحقيقية من الأنموذجين المذكورة أعلاه، بافتراض أن (at تمثل متسلسلة الخطأ العشوائي غير المرتبطة التوزيع وتتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط (صفر) وتباين يساوي (1) دون فقدان العمومية. وقد تم تنفيذ ثلاث تجارب محاكاة وبحجوم عينات (50، 100، 200) وبعدد مكررات (1000) مع احتساب مقاييس التوزيع التجريبية للارتباطات وهي المتوسط والانحراف المعياري العينة الارتباطات الذاتية بالإضافة إلى احتساب معاملي الالتواء والتفلطح لتلك العينة. وقد خلصت الدراسة بعض من الاستنتاجات والتوصيات منها ان معاملات الارتباط الذاتي لأنموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الأولى تنتقل من الإشارة الموجبة إلى الإشارة السالبة بشكل أسرع من معاملات الارتباط الذاتي لأنموذج المسار العشوائي.
Other languages abstract :
The objective of This Paper is to distinguish between random walk model and model through the identification of the cross – over point for autocorrelation function and the properties of this function by using simulation method. and have been obtained of closing estimates for real behavior from the two models above by assuming that presenting random error series which is distributed as uncorrelated normal distribution. With zero mean and variance is equal (1) without losing the generality. Three simulation experiments with sample size (200, 100, 50) and the number of replicates (1000) was carried. The measure of empirical distribution of the correlation, namely, the mean and standard deviation for autocorrelations sample in addition to the skewness and kourtis was computed. Some conclusions and suggestions of the study was carried. Such that, the autocorrelation coefficients of model are changing from positive to negative signal faster than autocorrelations coefficients of random walk model.
Keywords :
المحاكاة , انموذج المسار العشوائي , الانموذج , لتمييز
Journal title :
Al-Nahrain Journal Of Science
Journal title :
Al-Nahrain Journal Of Science
