مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - New finite-dimensional filters for parameter estimation of discrete-time linear Gaussian models

Title of article :

New finite-dimensional filters for parameter estimation of discrete-time linear Gaussian models

Author/Authors :

Elliott، نويسنده , , R.J.، نويسنده , , Krishnamurthy، نويسنده , , V.، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 1999

Pages :

From page :

938

To page :

951

Keywords :

Expectation maximization algorithm , finitedimensionalfilters , Kalman filter , maximum likelihoodparameter estimation.

Journal title :

IEEE Transactions on Automatic Control

Serial Year :

1999

Journal title :

IEEE Transactions on Automatic Control

Record number :

385240

Link To Document :