عنوان :
تخمين پارامتر و انتخاب مرتبه در مدلهاي ARCH و GARCH و كاربرد اين مدلها در پردازش سيگنال
پديدآورندگان :
كريمي محمود نويسنده , موسي‌زاده سامان نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
مهندسي برق , انتخاب مرتبه , تخمين پارامتر , مدلهاي }GARCH - ARCH{
دامنه موضوعي :
فني و مهندسي
چكيده :
... در اين پايان‌نامه روشي جديد مبتني برمعيار حداقل طول توصيف براي تخمين ضرايب مدل ARCH با نويز ورودي Student t با درجه آزادي نامعلوم ارايه مي‌شود. و عملكرد آن با روش‌هاي موجود مقايسه مي‌شود. همچنين روش حداقل مربعات دو مرحله‌اي براي تخمين ضرايب مدل ARCH با اعمال قيود ايستايي بهبود داده مي‌شود و عملكرد آن با روش‌هاي موجود مقايسه مي‌شود...
