شماره ركورد
73930
عنوان مقاله
تقدير انموذج ARMA-GARCH بوجود القيم الشاردة
پديد آورندگان
الموسوي, جواد كاظم الجامعة المستنصرية - كلية الادارة والاقتصاد, العراق , ابراهيم, علي جاسم الجامعة المستنصرية - كلية الادارة والاقتصاد, العراق
از صفحه
243
تا صفحه
260
چكيده فارسي
يهدف البحث الى تقدير الانموذج (ARMA-GARCH) في ظل وجود القيم الشاردة التي تعمل على تلويث السلسلة الزمنية المدروسة، وتوثر في خصائص مقدرات الانموذج، فضلا عن تاثيرها في خصائص التوزيع الاحتمالي للسلسلة الزمنية بسبب الانحراف الذي يحصل في النسق العام للمشاهدات والذي بدوره يوثر في معاملات التفرطح (Kurtosis) والالتواء (Skewness)، مما ينعكس سلبا على مقدرات الانموذج وقوة التنبو المستقبلي. اما تطبيقيا فان البحث يتناول تحليل سلسلة اسعار النحاس العالمية اليومية باستخدام الانموذج المدروس (ARMA-GARCH) في حالة وجود الشوارد او عدم وجودها. وبالتالي تم التوصل الى ان الانموذج الملائم الذي يطابق سلسلة اسعار النحاس العالمية اليومية هو الانموذج (1.1) AR(1)-GARCH.
كليدواژه
انموذج الانحدار الذاتي , المتوسط المتحرك ARMA , انموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم التجانس المعمم GARCH , الانموذج المركب RMA-GARCH , الشوارد outliers , التقدير
عنوان نشريه
الاداره و الاقتصاد
عنوان نشريه
الاداره و الاقتصاد
لينک به اين مدرک