استخدام الموشرات الفنية والشبكات العصبونية للتنبو بحركة اسعار الاسهم (دراسة تطبيقية على بورصة عمان)

برزت الحاجة لوجود موسسات متخصصة تسهم في تحويل الاموال من الجهات التي تتمتع بفائض منها الى الجهات التي تعاني من عجز وتستطيع ان تقوم بتجميع هذه الفوائض وتوجيهها نحو المجالات الاستثمارية، ، حيث تنوعت الادوات المالية المتداولة وكان اهمها الاسهم العادية كونها الاكثر انتشاراً في الاسواق المالية، حيث يعتمد نجاح القرارات الاستثمارية والمالية على توافر المعلومات اللازمة لمتخذي القرار التي تعتمد على اساليب التحليل العلمي والمنطقي، لذلك ظهرت في ميادين الذكاء الصنعي الشبكات العصبونية كاحدى تقنيات التنقيب في البيانات التي تساعد في اكتشاف انماط غير معروفة مسبقاً من كميات كبيرة من البيانات، والوصول الى نماذج قابلة للتفسير بهدف استخراج المعرفة ودعم عملية اتخاذ القرار.يعتمد البحث على استخدام اداة (WEKA) ، وذلك باستخدام الشبكة العصبونية (Multi - layer perceptron) وهي شبكة متعددة الطبقات ذات الانتشار العكسي والموشرات الفنية الخاصة بالتنبو بحركة اسعار الاسهم التاريخية ليوم واحد بالاعتماد على نمذجة بعض المعاملات الفنية للوصول الى السعر المستقبلي للسهم خلال يوم.وتوصل البحث الى امكانية بناء نموذج شبكة عصبية اعتماداً على نمذجة بعض المعاملات الفنية للتنبو بحركة الاسعار المستقبلية للاسهم.