كاربرد برنامه ريزي خطي فازي در تنظيم مجدد سبد سهام با پارامترهاي فازي

سهامداران همواره خواهان سبد سهامی با نرخ سود و نقدشوندگی بالا و ریسك پایین هستند. همچنین براي حفظ منافع خود میباید با تغییر در شرایط بازار در سبد سهام موجود نیز تغییر ایجاد كنند. این مقاله به منظور ارائه مدلی براي كمك به تصمیم- گیري صحیح سهامداران در تنظیم مجدد سبد سهام میباشد. از آنجایی كه ماهیت بازارهاي مالی همراه با عدم قطعیت است، بر اي هرگونه نتیجهگیري صحیح، ابهامات بازار میبایست در نظر گرفته شوند. به همین منظور یك مدل برنامهریزي غیر خطی فازي براي تنظیم مجدد سبد سهام ارائه گشته است، كه ضرایب تابع هدف یعنی: نرخ سود انتظاري، ریسك و نقدشوندگی در آن پارامترهاي فازي میباشند. در این مدل سه هدف: 1- حداكثر كردن سود 2- حداكثر كردن نقدشوندگی و 3- حداقل كردن ریسك سبد سهام دنبال میشوند. مدل پیشنهادي با تغییر متغیر به یك مدل برنامه ریزي خطی فازي تبدیل شده است. در آخر براي حل مدل از رتبه - بندي اعداد فازي به منظور معادل سازي این اعداد با اعداد حقیقی استفاده گردیده است. كارایی مدل معرفی شده با استفاده از یك مثال عددي نشان داده شده است.