شماره ركورد كنفرانس :
3190
عنوان مقاله :
شبيه سازي مونت كارلو و كاربرد آن در مهندسي مالي
پديدآورندگان :
گرايلوتنها، سميه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين , سليمي پور، ايوب دانشگاه مهندسي فن آوري هاي نوين قوچان
كليدواژه :
اختيار خريد آسيايي , قيمت گذاري مشتقات مالي , متغير كنترل , كاهش واريانس , روش مونت كارلو
عنوان كنفرانس :
سومين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در برق و كامپيوتر و صنايع
چكيده فارسي :
در اين مقاله، ما كاربرد روش شبيه سازي مونت كارلو در مهندسي مالي را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين مطالعه ما قيمت اختيار خريد آسيايي با ميانگين حسابي را به روش مونت كارلو به دست آورده و سپس با استفاده از روش متغير كنترل، واريانس جواب به دست آمده را كاهش مي دهيم. با مقايسه دو متغير كنترل ارايه شده نشان مي دهيم كه بهترين متغير كنترل براي مساله فوق، اختيار خريد آسيايي با ميانگين هندسي است.
