شماره ركورد كنفرانس
3735
عنوان مقاله
آناليزهوموتوپي براي تقريب مرز اعمال بهينه اختيار فروش آمريكايي
پديدآورندگان
يعقوبي سارا Sayaghoobi5@gmail.com دانشگاه گيلان , رهبري سميه Somayeh.Rahbari2009@gmail.com دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد صفحه
5
كليدواژه
روش آناليز هوموتوپي , مرز اعمال بهينه , معادله بلك-شولز
سال انتشار
1396
عنوان كنفرانس
اولين كنفرانس منطقه اي علوم رياضي و كاربردها
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
توانايي اعمال قرارداد اختيار فروش آمريكايي در هر زمان تا تاريخ سررسيد به معادلهي بلك-شولز با يك مرز مجهول منجر ميشود كه هدف اين مقاله ارائهي يك سري صريح براي اين مرز مجهول با استفاده از تركيب روش آناليز هوموتوپي با تبديل لاپلاس است. تقريب داده شده با استفاده از اين روش در مقايسه با روشهاي عددي، داراي دقت مناسب است و نتايج مقايسه خطاي آن كمتر از يك واحد قيمت سهام مطرح شده در اين نوع قرارداد است
كشور
ايران
لينک به اين مدرک