مدل هاي فازي چند دوره اي سبد سهام

Multi-period portfolio fuzzy models

مساله بهينه سازي سبدسهام از مهمترين مسايل مطرح در بازارهاي مالي است. بازارهاي واقعي داراي پيچيدگي و عدم قطعيت هاي بسياري هستند. براي مدلسازي واقعي تر اين بازارها مي بايست تكنيك ها و تئوري هاي مدل سازي هاي پيشرفته تر از قبيل تئوري فازي و مدلسازي چند دوره اي استفاده نمود. در اين مقاله مدل هاي فازي سبد سهام چند دوره‌اي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بررسي نشان مي دهد مدل هاي فازي سبد سهام چند دوره‌اي توانايي خوبي براي حل مسايل بهينه سازي سبد سهام دارند.

optimizing portfolio problem is one of the most important issues in financial markets. Real markets have many complexities and uncertainties. For more realistic modeling of these markets, more advanced modeling techniques and theories should be used, such as fuzzy theory and multi-period modeling. In this paper, the fuzzy models of multi-period stock portfolios have been investigated. The results of the study show that the multi-period stock portfolio fuzzy models have a good ability to solve portfolio optimization problems.