تحليلي بر روابط بين صنايع در بازار سهام ايران با استفاده از روش تحليل شبكه

هدف: تحليل شبكه، يكي از جديدترين روش‌ها جهت تحليل بازار سهام و در ادبيات علوم كمي مفهومي جديد براي نگاه كلان به كل بازار است. از اين‌رو، اين پژوهش به بررسي و تحليل شبكه روابط بين صنايع (از طريق سهامدار يا اعضاي هيات مديره مشترك) در بازار سهام ايران مي‌پردازد. روش‌شناسي: اين پژوهش بر اساس نوع داده‌هاي جمع‌آوري و تحليل شده، پژوهشي كمي از نوع تحليل شبكه است. جامعه آماري كليه صنايع موجود در بازار سهام ايران است. در بازه زماني 1390-1394 داده‌ها گردآوري مي‌شود و توسط نرم‌افزارهاي PreMap و UCINET مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اكثر صنايع با يكديگر در ارتباط هستند و تعداد واحدهاي ايزوله كم است. در شبكه ارتباطي صنايع، برخي در جايگاه بهتري قرار دارند كه اين باعث مي‌شود توانايي آن‌ها در كسب اطلاعات موثر از طريق خوشه اعضاي شبكه بيشتر شود و قدرت تاثيرگذاري بيشتري داشته باشند. همچنين، نتايج مربوط به توزيع پارتو نشان مي‌دهد كه توزيع قدرت بين صنايع تقريبا به نسبت 70/30 (75/25) است يعني 70 (75) درصد قدرت در دست 30 (25) درصد صنايع است. دانش‌افزايي: تحليل الگوي روابط كمك مي‌كند تا با آشكارسازي ساختار شبكه‌اي بازار سهام تلاشي در جهت افزايش شفافيت، كاهش ريسك و در نتيجه، بهبود تصميم‌گيري و خط‌مشي‌گذاري صورت گيرد.