مطالعه جامع اعتبار سنجي مشتريان بانك و ارائه يك روش اعتبار سنجي با تكنيك داده كاوي و منطق فازي

پايه ريزي و ايجاد يك سيستم براي كنترل ريسك مشتريان,جزئي ضروري ازمديريت علمي يك بانك به شمارمي رود.نظربه اهميت ريسك اعتباري درسيستم بانكي,مدل هاي امتيازدهي اعتباري به عنوان ابزارهايي جهت كنترل اين ريسك,توسعه يافته اند.در اين مقاله از تكنيك هاي داده كاوي براي ارزيابي و اعتبار سنجي مشتريان استفاده شده است. هدف ما در نهايت ارائه يك مدل براي اعتبار سنجي مشريان تسهيلات قبل از اعطاي تسهيلات مي باشد تا از ايجاد مطالبات معوق و سوخت تسهيلات جلوگيري گردد. روش كار در اين مقاله به اين صورت است كه ابتدا به طور مفصل در مورد ريسك بانكي و انواع آن صحبت شده و سپس روش هاي اعتبار سنجي و امتياز دهي به مشتريان ارائه گرديده و در نهايت يك روش براي اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات با تكنيك هاي داده كاوي ارائه ميدهيم.اين روش از نوع داده محور مي باشد و از استاندارد جهاني CRISP-DM جهت انجام فرايند تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است و مواردي كه قبلا نسبت به آن آگاهي نداشته ايم كشف كرده و بر آنها قوانيني ساخته مي شود.با مصاحبه با كارشناسان خبره متغيرهاي تاثير گذار در رفتار اعتباري مشتريان را شناسايي نموده,فازي نمودن متغير هاي شناسايي شده,سپس با تعريفي كه از خوش حسابي و بد حسابي داريم سه طبقه براي همه نمونه ها تعريف مي كنيم و با استفاده از درخت تصميم فازي قوانين جديدي براي اعتبارسنجي مشتريان استخراج مي كنيم.