مقايسه ي آزمون هاي زمان معكوس پذيري با استفاده از شبيه‌سازي

روش هاي تشخيص معكوس ناپذيري مدل هاي سري زماني علاوه بر علم آمار، در علم اقتصاد نيز با توجه به اين نكته كه مفهوم معكوس ناپذيري در مدل هاي سري زماني، مفهوم نا متقارن بودن در چرخه هاي تجاري را نتيجه مي دهد؛ بسيار حائز اهميت مي باشد. تشخيص معكوس ناپذيري در سري هاي زماني، نياز. اكثر اقتصاد داناني است؛ كه در زمينه تقارن دوره هاي تجاري تحقيق مي كنند، اما آن ها معكوس پذيري را بر روي يك سري داده خاص بررسي مي كنند و در مورد صرفاً همان يك سري داده اظهار نظر مي نمايند؛ در حالي كه اگر شرايط داده ها تغيير كند، ممكن است نتيجه ي متفاوتي ايجاد شود. آزمون هاي معكوس پذيري شامل مواردي، مانند، آزمون رامسي و روتمن (1996)، هينيچ و روتمن (1998)، و چن و همكاران (2000) و... مي‌باشد. اين مقاله چند سري زماني شبيه سازي شده را در نظر مي گيرد و بر اساس توان آزمون، آزمون معكوس پذيري را بر روي داده هاي شبيه سازي شده ي چند سري زماني معكوس‌ناپذير و معكوس پذير بررسي و ارزيابي مي‌كند. نتايج حاكي از آن است كه هر كدام از روش هاي ارائه شده ي متفاوت در تشخيص و آزمون معكوس پذيري مجموعه اي از سري هاي زماني مناسب هستند و روش ايده آل كلي معرفي نمي شود.