ارزيابي آثار نوسانات درآمدهاي نفتي بر نظام بانكداري ايران

يكي از مسائلي كه طي چند دهه اخير در كانون توجه اقتصاددانان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است، بررسي اثرات شوكهاي نفتي بر ساختار اقتصاد كلان و به ويژه عملكرد بخش مالي مي باشد. در حقيقت با وقوع شوكهاي مثبت نفتي در دهه 1970 و متعاقب آن بروز ركود در اقتصاد جهاني توجه بسياري از محققان به بررسي اثرات شوكهاي نفتي بر ساختار اقتصاد كلان معطوف گرديد. در اين پژوهش براي بررسي آثار شوكهاي مثبت و منفي درآمدهاي نفتي بر شاخص نسبت بازده به دارايي، از الگوي خودرگرسيون برداري با وقفه يكVAR(1) ، و بكارگيري اطلاعات سري زماني 1363 الي 1393 براي كشور ايران، استفاده گرديد. مطابق نتايج حاصل از آزمون واكنش ضربه اي اين نتيجه حاصل گرديد كه در طول يك دوره 10 ساله، با بروز يك واحد شوك مثبت از جانب متغير درآمدهاي منفي، در كوتاه مدت شاهد افزايش در عملكرد نظام بانكداري بوده؛ در يك دوره ميان مدت شاهد كاهش در عملكرد نظام بانكي و در يك دوره بلندمدت شاهد آثار افزايشي ولي خيلي جزئي و قابل اغماض در عملكرد نظام بانكي، ناشي از اين شوك مثبت بوده است. همچنين آثار شوكهاي مثبت نرخ تورم نيز در كوتاه مدت منجر به آثار مخرب يك واحد شوك مثبت از جانب نرخ تورم بر عملكرد سيستم بانكداري كشور شده است كه حتي در دوره هاي ميان مدت و بلندمدت نيز آثار تخريبي ولي كاهشي آن بر عملكرد سيستم بانكداري ايران ادامه داشته است. به علاوه، در رابطه با شوكهاي مثبت رشد اقتصادي مي توان گفت كه در يك دوره كوتاه مدت، شاهد افزايش ناگهاني در عملكرد سيستم بانكداري و در يك دوره ميان مدت و بلندمدت شاهد اثرات كاهشي و پيوسته در عملكرد سيستم بانكداري، ناشي از بروز يك واحد شوك مثبت از جانب رشد اقتصادي مي باشد.