پيش بيني شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي - خود توضيح

چكيده پيشبيني مقادير آينده شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار تهران داراي اهميت بسيار زيادي براي مشاركتكنندگان در بازار، سرمايهگذاران نهادي، دولت و بانك مركزي است. فعالين در بازار با پيشبيني روند آتي شاخص قيمت ميتوانند استراتژيهاي مناسبتري را اتخاذ نمايند و در نتيجه امكان كسب سود آنها افزايش خواهد يافت. سياستگذاران بازار مالي نيز بر اساس مقادير آتي اين متغير سياستهاي با ريسك كمتر اتخاذ كنند. هدف اين پژوهش پيشبيني شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي است. دادههاي اين پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص كلي قيمت بورس اوراق بهادار تهران از 1376 تا 1396 است. در اين پژوهش با تركيب شبكه عصبي مصنوعي با روش اقتصاد سنجي خودتوضيح ميانگين متحرك سعي شد كه مقادير پيشبيني شده شاخص كل قيمت داراي خطاي كمتري باشند. نتايج پژوهش نشان داد كه رويكرد اراده شده در اين پژوهش داراي خطاي به مراتب كمتري نسبت به روش خود توضيح ميانگين متحرك است. خطاي روش شبكه عصبي مصنوعي- خودتوضيح در هر دو گروه دادههاي آموزش و تست بسيار پايين است. بنابراين روش ارائه شده در پژوهش نه تنها داراي دقت بالا در پيشبيني درون نمونهاي است بلكه خطاي پيشبيني برون نمونهاي آن نيز كم است.