شماره ركورد كنفرانس
4079
عنوان مقاله
Some results on fractional Heston model
پديدآورندگان
Najafi A. R najafi.alireza93@yahoo.com University of Guilan , Mehrdoust F far.mehrdoust@gmail.com University of Guilan
تعداد صفحه
5
كليدواژه
fractional Heston model , fractional Brownian motion , long , term property
سال انتشار
1395
عنوان كنفرانس
چهل و هفتمين كنفرانس رياضي ايران
زبان مدرك
انگليسي
چكيده فارسي
In this paper, we present a fractional version of the Heston’s stochastic volatility model. To
do this, we employ the fractional Brownian motion by Hurst index $H \in [1/2, 1)$. We compare
the skewness of log-return for financial models
كشور
ايران
لينک به اين مدرک