شماره ركورد كنفرانس :
4091
عنوان مقاله :
حل مساله قيمت گذاري اختيار اروپايي به روش تجزيه آدوميان
پديدآورندگان :
فاتح افزون دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز , جهانگيري راد محمد jahangir@iaut.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
كليدواژه :
تجزيه آدوميان , معاملات اختيار , معادله بلك-شولز
عنوان كنفرانس :
ششمين سمينار آناليز عددي و كاربردهاي آن
چكيده فارسي :
روش آدوميان يك روش تحليلي براي حل انواع معادلات مي باشد.در اين روش جواب يك معادله را بر حسب يك سري تواني به دست مي آوريم. در اين پايان نامه، نوع خاصي از معادلات مشتق جزئي از نوع سهموي را بررسي مي كنيم.اين معادله مشتق از ارزش گداري معاملات اختيار به دست مي آيد.كه معادله بلك-شولز نام دارد و از نوع معادلات مشتق جزئي از نوع خطي مي باشد.با توجه به شرايط خاص مرزي اين معادله با روش هاي مختلف حل گرديده است.در اين كار، جواب معادله بلك-شولز را برحسب يك سري تواني بسط خواهيم داد.