مقايسه دو روشLOD و ADIدر حل عددي معادله بلك-شولز دو بعدي براي قيمت گذاري اختيار معامله

با بررسي اختيار معامله هاي اروپايي، براي يافتن دارائي كافي است كه يك معادله با مشتقات جزئي كه دو متغير مكاني دارد حل شود كه اينجا چون مسائل دو بعدي هستند براي كاهش هزيتنه هاي محاسباتي از روش ضمني متناوب(adi) و موضعاً يك بعدي (ADI)استفاده شده است.در اين دو روش هزينه از مرتبه تعداد نقاط گسسته سازي است و اين امر مهم ترين حسن اين روش ها است.بعللاوه اين روش ها از خواص پايداري مناسب نيز برخوردارند. در مسائل قيمت گذاري اختيار خريد نشان مي دهد كه روشADIبه ناپيوستگي يا مشتق ناپذيري كه خاصيت معمول تابع عايدي است، حساس است و لذا در نهايت اين مقاله روش LODرا پيشنهاد مي كند.