شماره ركورد كنفرانس :
4109
عنوان مقاله :
تأثير فيلتر كالمن بر برآورد تابع چگالي طيفي
پديدآورندگان :
مامي ساناز گروه آمار، دانشكده علوم، دانشگاه گلستان،گرگان , عظيم‌محسني مجيد گروه آمار، دانشكده علوم، دانشگاه گلستان،گرگان , گلعلي پور مسعود گروه آمار، دانشكده علوم، دانشگاه گلستان،گرگان , خلفي مهناز گروه آمار، دانشكده علوم، دانشگاه گلستان،گرگان
كليدواژه :
سري‌هاي زماني , مدل فضاي حالت , فيلتر كالمن , تابع چگالي طيفي , شبيه‌سازي
عنوان كنفرانس :
يازدهمين سمينار ملي احتمال و فرآيندهاي تصادفي
چكيده فارسي :
برآورد تابع چگالي طيفي سري‌هاي زماني معمولاً با دوره‌نگار انجام مي‌گيرد. از آنجاكه دوره‌نگار يك برآوردگر ناسازگار است معمولاً از توابع هموارساز براي رسيدن به يك برآوردگر سازگار استفاده مي‌گردد. فيلتر كالمن به عنوان يك روش كارا در مدل‌سازي فضاي حالت براي رسيدن به مقادير پنهان سري‌هاي زماني بر حسب مقادير مشاهداتي مي‌باشد. در اين مقاله، فيلتر كالمن به عنوان يك هموارساز اوليه سري‌هاي زماني براي رسيدن به برآوردگري با خطاي كمتر براي تابع چگالي طيفي به كار گرفته مي‌شود.
