شماره ركورد كنفرانس :
4109
عنوان مقاله :
روش‌هاي تعيين تعداد رژيم در مدلهاي اتورگرسيو آستانه‌اي
پديدآورندگان :
اميري اسماعيل گروه آمار، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، قزوين , جبلي عارفه گروه آمار، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، قزوين
كليدواژه :
غيرخطي , مدل اتورگرسيو آستانه‌اي , خودگردان‌سازي , مدل اتورگرسيو با تغيير وضعيت هموار
عنوان كنفرانس :
يازدهمين سمينار ملي احتمال و فرآيندهاي تصادفي
چكيده فارسي :
مدلهاي اتورگرسيو آستانه‌اي از مدلهاي پركاربرد سري‌هاي زماني غيرخطي هستند. در مدل‌سازي سري‌هاي زماني غيرخطي با مدلهاي اتورگرسيو آستانه‌اي، انتخاب تعداد رژيم از اهميت بالايي برخوردار است. در يك مطالعه شبيه‌سازي تعدادي از روش‌هاي پركاربرد تعيين تعداد رژيم را بررسي و مورد مقايسه قرار داده‌ايم. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه روش آزمون‌هاي دنباله‌اي (ST)و روش اتورگرسيو با تغيير وضعيت هموار(STAR)از جهت دقت و سهولت محاسبات نسبت به روش‌هاي ديگر برتري دارند.
