افزايش سرعت در بهينه سازي پرتفوليو، با اصلاح الگوريتم ICA

اين پژوهش جهت بهينه سازي سبد سهام، بر مبناي مدل ميانگين- واريانس ماركويتز طراحي شده است. هنگامي كه شرايط دنياي واقعي مدنظر قرار گيرد، تعيين مرز كاراي سرمايه گذاري براي كمينه سازي ريسك و بيشينه سازي سود، از جمله مسائلي است كه حل آن نيازمند الگوريتم هاي فراابتكاري مي باشد. لذا در سال هاي اخير؛ تصحيح الگوريتم هاي موجود و طرح الگوريتم هاي جديد فراابتكاري، از اهميت خاصي برخوردار شده است. در بهينه سازي سبد سهام (پرتفوليو)؛ الگوريتم رقابت استعماري(ICA) جزء الگوريتم هاي موفق بوده است. هدف اصلي اين مقاله اصلاحي بر الگوريتم ICA، جهت افزايش سرعت همگرايي مي باشد. در اين راستا با تغيير در سياست جذب (همگون سازي)؛ سرعت همگرايي در بهينه سازي را بهبود بخشيديم. مقايسه الگورتيم پيشنهادي با الگوريتم رقابت استعماري، بر اساس آزمايش روي داده هاي تست استاندارد صورت پذيرفته و نتايج حاصله نشان مي دهد كه اصلاحيه مذكور در بهينه سازي سبد سهام موفق عمل كرده است.