نيرومندي ارزش در معرض ريسك تحت توزيعهاي مختلف

ارزش در معرض ريسك (VaR) يك ابزار كمي است كه براي اندازه گيري حداكثر زيان بالقوه ارزش دارايي هاي يك سبد در طي يك دوره ي معين و با احتمال مشخص مورد استفاده مي گيرد. براي بدست آوردن ارزش در معرض ريسك، يك برآورد چندكي از انتهاي دم چپ توزيع بازده هاي غير شرطي لازم است. در اين پايان نامه روش هاي پيش بيني ارزش در معرض ريسك (VaR ) را تحت فرضيات توزيعي مختلف، و دقت اين پيش بيني ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. تا كنون محققان زيادي روش هاي جديدي براي برآورد پارامتر ارائه نموده اند. دو مدل برآورد تك متغيره و چند متغيره در مجموعه اي از فرضيات توزيعي در مقاله به كار گرفته شده، و دقت خود را در ارائه پيش بيني ارزش در معرض ريسك (VaR ) در خارج از نمونه به وسيله ي روش هاي پيش آزمون آماري مشخص مي كنيم. نتايج حاصل از اين آزمون ها به استفاده از يك طرح طبقه بندي شده بر اساس تعداد پذيرش هاي فرض صفر خلاصه شده است، مشروط بر اينكه فرضيات توزيعي بيشترين دقت را در پيش بيني ارزش در معرض ريسك ارائه دهد.