شماره ركورد كنفرانس :
4155
عنوان مقاله :
كاهش تعداد پارامترها در مدل‌سازي ذخاير ادعا
پديدآورندگان :
پرچيانلو زهرا z.parchiyanloo@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي تهران , ذكايي محمد Zokaei@sbu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي تهران
كليدواژه :
پرش برگشت‌پذير مونت كارلو , ذخاير ادعاي معوق , پواسون بيش پراكنش , مثلث توسعۀ ادعا , توانگري مالي 2.
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي روشهاي مدرن در قيمت گذاري هاي بيمه اي و آمارهاي صنعتي
چكيده فارسي :
در اين مقاله كاربرد جديدي از روش پرش برگشت‌پذير مونت كارلو (RJMCMC)را براي كاهش تعداد پارامترها در مدل‌سازي الگوي توسعۀ ادعا در مثلث زيان‌بس بيان مي كنيم. در اين روش به صورت خودكار از يك منحني نمايي براي به دست آوردن عامل دمي مثلث توسعۀ ادعا استفاده مي‌كنيم، در حالي كه، در روش هاي ديگر با استفاده از برون‌يابي الگوي توسعۀ ادعا، عامل دمي به دست آورده مي‌شود. همچنين با استفاده از روش RJMCMC علاوه بر كاهش تعداد پارامترها در مدل و به دست آوردن عامل دمي، توزيع پيش‌بين كامل ادعاهاي معوق را به دست مي آوريم. اندازه اي از عدم قطعيت در برآورد ذخاير ادعاي معوق كه در محاسبات توانگري مالي 2 مورد نياز است را ارائه مي دهيم.
