ارائه ي يك مدل آماري با استفاده از نظريه ي صف براي ارزيابي و انتخاب بهينه ي سيستم هاي اندازه گيري ريسك (مطالعه ي موردي: بانك رفاه ايران)

Providing a statistical model by using queue theory for evaluating and selecting optimal risk measurement systems (Case study: Iran s Bank Refah)

بانك ها به دليل ويژگي هايي كه دارند بايد سرمايه ي كافي براي پوشش انواع ريسك هاي ناشي از فعاليت هاي خود را داشته باشند . هرگونه زيان احتمالي بايد توسط سرمايه جذب شود تا اين زيان به سپرده گذاران منتقل نشود. بانك ها با اتكا به سرمايه ي خود مي توانند در مقابل زيان هاي ناشي از عدم پرداخت وام هاي اعطا شده ، شرايط نامساعد بازار و برخي تنگناهاي عملياتي ايستادگي كنند. قوانين كفايت سرمايه ي مبتني بر ريسك، به بانك ها اجازه ي انتخاب از بين روش هاي موجود براي محاسبه ي سرمايه ي مورد نياز را مي دهد . هر يك از بانك ها و موسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت هاي خود ، بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسك موجود در دارايي هاي خود برقرار نمايند . در اين مقاله ، مدل ارائه شده توسط وينر كه با استفاده از نظريه ي صف يك مدل آماري براي ارزيابي سيستم هاي اندازه گيري ريسك و انتخاب يك سيستم بهينه را پيشنهاد داده است ، براي حالتي كه نوع فعاليت بانك پرداخت وام و تسهيلات در نظر گرفته شده است و با آوردن يك مثال عددي مورد بررسي قرار گرفته است. انتخاب يك سيستم اندازه گيري ريسك بهينه تحت تأثير عوامل سرمايه، ظرفيت و نوع فعاليت هاي بانك است. نتايج اين تحقيق براي داده هاي واقعي گرد آوري شده از بانك رفاه به دست آمده است.

Banks, due to their features, must have enough funds to cover a variety of risks caused by their own activities. Any potential loss must be absorbed by the capital so that the loss is not transferred to the depositors. By relying on their funds, banks can stand against the losses of unpaid granted loans, poor market conditions, and some operational constraints. Risk-based capital adequacy rules allow banks to choose between the existing methods of calculating their required funds. In order to ensure the stability and sustainability of their activities, each bank and credit institution must always maintain a suitable ratio of its capital to the existing risk in its assets. In this paper, the model presented by Weiner, which suggests a statistical model for evaluating the risk measurement systems and choosing an optimum system using Queueing theory, is investigated using a numerical example for a scenario where the type of bank activity is considered to be providing loans and facilities. Choosing an optimum risk measurement system is influenced by factors such as capital, capacity and the types of the bank’s activities. The results of this study are obtained using the real-world data gathered from Refah Bank.