شماره ركورد كنفرانس :
4191
عنوان مقاله :
ارائه روشي براي توليد درخت سناريوي بازده دارايي‌هاي مالي در چارچوب بهينه‌سازي تصادفي چندمرحله‌اي
پديدآورندگان :
داوري اردكاني حامد دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران , امين‌نيري مجيد دانشگاه صنعتي اميركبير،تهران، ايران , سيفي عباس دانشگاه صنعتي اميركبير،تهران، ايران
كليدواژه :
توليد درخت سناريوي بازده دارايي‌ها , مدل‌هاي سري زماني مبتني برناهمساني نوسان‌پذيري , تجزيه چولسكي , فرصت‌هاي آربيتراژي , بهينه‌سازي چندمرحله‌اي سبد دارايي‌ها
عنوان كنفرانس :
دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
چكيده فارسي :
مقاله حاضر، به ارائه روشي براي توليد مجموعه سناريوهاي بازده دارايي‌هاي مالي به منظور توصيف مناسب رفتار پوياي آن‌ها مي‌پردازد. به منظور مدل‌سازي خودهمبستگي بازده دارايي‌ها از مدل‌هاي سري زماني مبتني بر ناهمساني نوسان‌پذيري استفاده مي‌شود. به علاوه، از تجزيه چولسكي براي درنظرگرفتن همبستگي متقابل بازده دارايي‌ها استفاده مي‌شود. سپس، مدل برنامه‌ريزي خطي تطبيق گشتاورها با هدف تضمين حفظ‌شدن توزيع واقعي بازده دارايي‌ها در مجموعه سناريوها و جلوگيري از بروز فرصت‌هاي آربيتراژي ارائه مي‌شود. روش ارائه‌شده در قالب يك مطالعه موردي در بازار سهام نيويورك اجرا مي‌شود. سپس، مجموعه سناريوهاي توليدشده به عنوان ورودي يك مدل برنامه‌ريزي تصادفي چندمرحله‌اي بهينه‌سازي سبد دارايي‌هاي مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. نتايج حاصل از توليد سناريوها و حل مدل برنامه‌ريزي تصادفي، عملكرد مناسب رويكردش ارائه‌شده را نشان مي‌دهند.
