شماره ركورد كنفرانس :
4191
عنوان مقاله :
ارائه روشي براي سنجش ارزش در معرض ريسك با رويكرد غيرقطعي؛ مطالعه موردي يك شركت سرمايه گذاري
پديدآورندگان :
ابراهيمي سيد بابك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،تهران، ايران , جيرفتي اميرسينا دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،تهران، ايران
كليدواژه :
ريسك , عدم قطعيت , ارزش در معرض ريسك فازي , تئوري اعتبار فازي
عنوان كنفرانس :
دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
چكيده فارسي :
روش هاي متنوعي براي اندازه‌گيري ارزش در معرض ريسك در نهادهاي مالي ارائه شده است. كه در اين ميان مي‌توان به روش هاي واريانس-كواريانس ساده و واريانس-كواريانس مبتني بر مدل هاي ARCH و GARCH اشاره نمود. اما در دنياي واقعي، بازده و ريسك دارايي‌ها متغيرهايي همراه با عدم قطعيت مي‌باشد و طبيعتأ بررسي مسائل در فضاي قطعي ما را به نتايج درستي رهنمود نمي‌سازد. بنابراين مي‌بايست براي دستيابي به تصريح دقيق‌تر تصميم‌گيري در محيطي غيرقطعي انجام گيرد و از جمله محيط‌هايي كه مي‌توانند نمايانگر اين عدم قطعيت باشد، محيط‌هاي فازي هستند. در اين مقاله از تئوري اعتبار فازي براي اندازه‌گيري ارزش در معرض ريسك استفاده شده است. اين روش علاوه بر در نظر گرفتن عدم قطعيت داده‌ها نسبت به روش‌هاي ديگر ساده‌تر مي‌باشد. در اين مقاله ما به محاسبه ارزش در معرض ريسك يك شركت سرمايه‌گذاري با رويكرد غيرقطعي برمبناي تئوري اعتبار فازي مي‌پردازيم.
