بررسي مدل‌هاي چندسطحي در طراحي مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور

عليرغم اهميت ريسك اعتباري در فعاليت بانك‌ها و مؤسسات مالي، به نظر مي‌رسد حركت منسجم و سازمان يافته‌اي براي ايجاد مدل‌هاي ريسك اعتباري به خصوص در اقتصاد ايران، صورت نگرفته است. در زمينه اعطاي تسهيلات اعتباري به مشتريان نيز روند منظم و منسجمي براي تعيين ريسك اعتباري مشتريان و در نتيجه درجه بندي مشتري از اين نظر و همچنين تعيين سقف‌هاي اعتباري بر اساس شاخص‌هاي ريسك ملاحظه نمي‌شود. اگر شاخص‌هايي نيز براي تعيين احتمال عدم بازپرداخت تعهدات مشتري در نظر گرفته شود، اين شاخص‌ها بر اساس نظر كارشناسان و كميته‌هاي اعتباري است و به شكل شفافي نيست. بنابراين تدوين نظام جامع مديريت ريسك اعتباري كه يكي از اركان اصلي و مهم آن، رتبه بندي مشتريان حقيقي و حقوقي مي‌باشد؛ از جمله ضروريات نظام بانكي كشور به حساب مي‌آيد تا جايي‌كه در دستورالعمل‌هاي كميته بال نيز الزامات و آئين‌نامه‌هايي براي آن منظور شده است. رتبه‌بندي اعتباري مشتريان در بلندمدت باعث افزايش سودآوري؛ بهره‌وري بيشتر و پيشه گرفتن از رقبا مي‌شود. برخورداري از يك مدل ريسك كارآمد نه تنها تصميم‌گيري در زمينه اعتبار و گرفتن وثيقه‌ها را تسهيل مي‌نمايد، بلكه افزون بر كاهش هزينه مبادله موجب خواهد شد كه سيستم بانكي از الگوي كارآمدي در تخصيص سرمايه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي برخوردار شود. لذا در مطالعه حاضر با شرح تكنيك مدل‌هاي چندسطحي، به بررسي و شرح اين روش براي طراحي مدل ريسك اعتباري مشتريان بانك‌ها و مدل رتبه‌بندي اعتباري آنها خواهيم پرداخت. بررسي‌ها نشان‌دهنده اين موضوع است كه مدل چند سطحي نسبت به روش‌هاي ديگر قابليت بهتري نسبت به مدل‌سازي ريسك اعتباري و رتبه‌بندي اعتباري مشتريان بانكي و مؤسسات دارد. در بسياري از تحقيقات كاربردي مدل‌هاي چند سطحي چارچوب مناسبي براي مطالعه داده‌هاي وابسته كه در سطوح مختلف جمع‌آوري شده‌اند، فراهم مي‌سازند. مدل‌هاي چند سطحي تحليل منظمي را در مورد چگونگي تأثير متغيرهاي مستقل مورد بررسي در سطوح مختلف ساختار سلسله مراتبي و همچنين تعاملات ميان آنها را در سطوح متفاوت بر روي متغير پاسخ نشان مي‌دهد. در تحليل‌هاي چند سطحي مشاهدات در هر طبقه به صورت آشيانه‌اي قرار دارند و به علت نقض فرض استقلال مشاهدات، استفاده از مدل‌هاي خطي معمولي مناسب نيست.