شماره ركورد كنفرانس :
4191
عنوان مقاله :
بررسي، تحليل و مقايسه پيش بيني قيمت نفت خام با محدوديتهاي آماري و شبكه عصبي
پديدآورندگان :
فيروزي جهانتيغ فرزاد دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران , دهقاني صفورا دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران
كليدواژه :
پيشبيني قيمت نفت خام , پرسپترون , رگرسيون , شبكه عصبي , محدوديتهاي آماري
عنوان كنفرانس :
دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
چكيده فارسي :
پيشبيني يكي از حوزه‌هاي مهم پشتيباني تصميم بوده و در حوزه مسائل مالي و اقتصادي اهميت ويژه‌اي دارد. بازار نفت، يكي از بازارهاي پرتلاطم است، كه پيشبيني آينده آن مي‌تواند در تصميم‌گيريهاي اقتصادي تأثير مثبت بر جاي گذارد. وقوع ناگهاني بحران‌هاي نفتي كه در بازار نفت حادث مي‌شود، درجه اطمينان بسياري از پيش‌بيني‌ها را با ترديد مواجه مي‌سازد. در اين تحقيق سعي شده است با ارائه مدلهاي مختلف قيمت نفت خام پيشبيني شود. از اين رو چندين مدل با استفاده از روشهاي، رگرسيون خطي، چند جملهاي و چند بعدي براي افزايش پيچيدگي و درجه خط برازش منحني مورد استفاده قرار گرفت و براي ارزيابي نتايج روشهاي مختلف رگرسيون مدل بهينه شبكه عصبي مصنوعي چند لايه پرسپترون نيز ارائه شد. به همين منظور شاخص قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت (WTI) از سال 2007 تا سال 2013 به صورت روزانه مورد استفاده قرار گرفت و با مقايسه ضريب تعيين R2بهترين نمودار پيش بيني قيمت نفت تخمين زده شد. در نهايت، نتايج محاسبات حاكي از عملكرد بهتر شبكه عصبي پرسپترون در پيش بيني قيمت نفت نسبت به روشهاي رگرسيون با درجه پيچيدگي مختلف ميباشد.
