به كارگيري ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات وز‌ن‌دار در ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان

بانك­ها و موسسات مالي اعتباري به عنوان بخش اصلي نظام مالي، نقش مهمي در تامين مالي بخش­هاي مختلف اقتصادي بر عهده دارند. ريسك اعتباري يكي از مهم‌ترين ريسك‌هايي است كه اين موسسات را تحت تأثير قرار مي‌دهد چرا كه نكول تعهدات تعداد كمي از مشتريان مي‌تواند زيان‌هاي زيادي را به يك سازمان وارد سازد. يكي از موثرترين ابزارها در ارزيابي ريسك اعتباري، استفاده از ماشين بردار پشتيبان است. در اين مقاله ما از يك رويكرد تركيبي شامل الگوريتم خوشه­بندي و روش ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات وزن­­دار استفاده مي­كنيم. رويكرد بر اين اساس است كه در ابتدا مشتريان را خوشه­بندي كرده و سپس براي حل مدل ماشين بردار پشتيبان از روش حداقل مربعات، براي تنظيم پارامترهاي مدل از روش جستجوي شبكه و همچنين براي نشان دادن تفاوت اهميت كلاس­ها از فاكتور ضريب جريمه استفاده مي­كنيم. نتايج نشان مي­دهد كه خوشه­بندي داده­ها و وزن­دار كردن كلاس­ها نرخ صحت را بهبود مي­دهد.