ارائه روشي فراابتكاري براي بهينه سازي مدل برنامه ريزي غير خطي عدد صحيح سبد سهام

مسألهي تشكيل سبد سهام نخستين بار به صورت مدل ميانگين- واريانس، توسط ماركوئيتز ارائه گرديد. اين مسأله در ابعاد بزرگ و با اضافه نمودن محدوديتهاي مخنلف جزو مسائل تركيباتي پيچيده (Complex Combinatorial) ميباشد و از اين رو، براي حل آن روشهاي فراابتكاري جايگاه ويژه‌اي مي‌يابند. در اين تحقيق، مدلي جامع براي تشكيل پورتفوليوي بهينه به صورت برنامهريزي غيرخطي عدد صحيح و با اضافه كردن محدوديت‌هاي تنوع سهام، حد بالا و پايين براي تعداد سهام خريداري شده از هر شركت و محدويت بودجه ارائه شده و با استفاده از روش شبيه سازي تبريد بهينه گرديده و پورتفوليوي منتخب به دست آمده است. اطلاعات ورودي مدل از داده‌هاي آماري 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران جمع‎آوري شده است. در انتها ضمن مقايسه‌ي نتايج حاصل از الگوريتم فراابتكاري با يك روش دقيق، برتري الگوريتم براي يافتن جواب بهينه تقريبي در مسائل با ابعاد بزرگ نشان داده شده است.