ارايه مدلي برا بهينه كردن ريسك پورتفوي فازي وحل آن با الگوريتم pso

درمقاله حاضر با به كار بردن توزيع احتمال پارامتري روشي جدي جهت نوصيف نتايج فازي ارايه مي دهيم توزيع هاي احتمالي پارامتري با روشهاي كاهشي ارزش معادل(اي وي) بدست مي آيند در واقع براي متغير هاي دو فازي معمولي (مثلثي وذوزنقه) متغيرهاي فازي كاهش يافته را براي آنها مورد مطالعه قرار مي دهيم ابتدا توزيع احتمال پارامتري را براي متغيرهاي فازي كاهش يافته بدست مي آوريم سپس فرمول هاي گشتاوري دوم براي متغيرهاي فازي كاهش يافته ايجاد مي شود با در نظر گرفتن گشتاور دوم به عنوان معيار ريسك جديد مدل هاي :پاداش_ريسك و ريسك_پاداش جهت بهينه كردن مساله انتخاب سبد سهام فازي ايجاد مي شود خواص رياضي مدل هاي بهينه سازي مطرح شده از جمله :باز نمودهاي تحليلي گشتاورهاي دوم مربوط به تركيبات خطي متغيرهاي فازي كاهش يافته ,ونيز تحدب گشتاورهاي دوم با توجه به بردارهاي تصميم بررسي مي شود .مدل هاي ذكر شده بر اساس باز نمودهاي تحليلي گشتاور دوم قادر هستند به مشكلات برنامه نويسي محدب و پارامتري معادل درجه دوم تبديل شوند در اينجا با استفاده از الگوريتم هوشمند,بهينه كردن توده ذرات(PSO)كه در ادامه بيشتر به آن مي پردازيم مدل مورد نظر را حل كرديم.