مدلسازي و قيمت گذاري اوراق بيمه اي فاجعه آميز وابسته به نرخ بهره رندلمن بارتر و خسارت پرش انتشار با رويكرد عددي

در اين مقاله ما به دنبال مدل سازي و قيمت گزاري اوراق بيمه اي فاجعه آميز هستيم. همانطور كه مي دانيم بيمه ها اهرم هاي اقتصادي هر كشور مي باشد و به بخش هاي بيمه شده جرات رشد و توسعه را خواهد داد. حوادث هاي طبيعي نظير گرد باد، زلزله و غيره مي تواند بر روي اين نهاد اثر سوئي بگذارد و آن ها را با مشكلاتي نظير كمبود منابع مالي رو به رو كند. يكي از ابزار هايي كه به وسيله آن مي توان ريسك ناشي از اين گونه رخداد ها را كاهش داد اوراق بيمه فاجعه آميز مي باشد. درواقع به وسيله اين اوراق مي توان ريسك كمبود منابع مالي ناشي از حوادث ياد شده را به بازار سرمايه كه بسيار گسترده است انتقال داد. در اين مقاله ما به مدلسازي و قيمت گزاري اين دسته اوراق با استفاده از نرخ بهره رندلمن بارتر و نرخ خسارت پرش انتشار مي پردازيم كه سر انجام با استفاده از روش هاي عددي به اهداف ياد شده خواهيم رسيد.