شماره ركورد كنفرانس
4214
عنوان مقاله
انتخاب سبد سهام بهينه در بورس اوراق بهادار تهران با تلفيق مدل تفاوت ميانگين جيني و جدول كارايي متقاطع
پديدآورندگان
ياكيده كيخسرو دانشگاه گيلان , محفوظي غلامرضا دانشگاه گيلان , عليپور جورشري ارمغان دانشگاه گيلان
تعداد صفحه
6
كليدواژه
مدل تفاوت ميانگين جيني(GMD) , جدول كارايي متقاطع , مدل RAM , سبد سهام بهينه.
سال انتشار
1396
عنوان كنفرانس
دهمين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
موفقيت در بازار سهام مانند هر بازار ديگري نياز به انتخاب يك رويكرد مناسب دارد. در ميان رويكردهاي گوناگون براي سرمايهگذاري در بازار سهام، تشكيل سبد سهام بهينه ميتواند ميزان ريسك را كاهش داده و بازده سرمايهگذاري را در سطح مطلوبي نگه دارد. در اين پژوهش تشكيل سبد سهام بهينه با يك رويكرد ابتكاري و تلفيق مدل تفاوت ميانگين جيني و جدول كارايي متقاطع انجام ميگيرد. از دادههاي بورس اوراق بهادار تهران در يك بازه زماني 3 ساله استفاده شده است. جهت حل مدل از نرمافزار GAMS بهره گرفته شده است. با محاسبه بازده سبدهاي پيشنهادي در سال بعد، عملكرد مطلوب رويكرد ارائه شده نشان داده ميشود.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک