شماره ركورد كنفرانس :
4214
عنوان مقاله :
انتخاب سبد سهام بهينه در بورس اوراق بهادار تهران با تلفيق مدل تفاوت ميانگين جيني و جدول كارايي متقاطع
پديدآورندگان :
ياكيده كيخسرو دانشگاه گيلان , محفوظي غلامرضا دانشگاه گيلان , علي‌پور جورشري ارمغان دانشگاه گيلان
كليدواژه :
مدل تفاوت ميانگين جيني(GMD) , جدول كارايي متقاطع , مدل RAM , سبد سهام بهينه.
عنوان كنفرانس :
دهمين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات
چكيده فارسي :
موفقيت در بازار سهام مانند هر بازار ديگري نياز به انتخاب يك رويكرد مناسب دارد. در ميان رويكردهاي گوناگون براي سرمايه‌گذاري در بازار سهام، تشكيل سبد سهام بهينه مي‌تواند ميزان ريسك را كاهش داده و بازده سرمايه‌گذاري را در سطح مطلوبي نگه دارد. در اين پژوهش تشكيل سبد سهام بهينه با يك رويكرد ابتكاري و تلفيق مدل تفاوت ميانگين جيني و جدول كارايي متقاطع انجام مي‌گيرد. از داده‌هاي بورس اوراق بهادار تهران در يك بازه زماني 3 ساله استفاده شده است. جهت حل مدل از نرم‌افزار GAMS بهره گرفته شده است. با محاسبه بازده سبدهاي پيشنهادي در سال بعد، عملكرد مطلوب رويكرد ارائه شده نشان داده مي‌شود.
