مدل سازي و پيش بيني نرخ بهره با استفاده از شبكه هاي عصبي و تحليل رگرسيون ها

نرخ بهره يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي كه مي تواند تحريكي براي افزايش سرمايه گذاري و افزايش تقاضا داشته باشد.كه به عنوان يك ابزار سياست پولي و همچنين به عنوان قيمت در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي محسوب مي شود. لذا در اين پژوهش سعي شده است به مدل سازي و پيش بيني نرخ بهره با استفاده از شبكه هاي عصبي و تحليل رگرسيون) (ARIMAطي سالهاي 1394-1353 در كشور ايران بوسيله داده هاي فصلي پرداخته شود. نتايج حاكي از آنست كه روش هاي شبكه عصبي و تحليل رگرسيون (ARIMA) پيش بيني مناسبي از نرخ بهره ايران داشته است. لذا در مقايسه بين دو روش مذكور، برتري مدلسازي روش شبكه عصبي(ANN) در پيش بيني نرخ بهره نسبت به روش تحليل رگرسيون (ARIMA) نتيجه گرديد. از اين رو مهمترين توصيه سياست گذاري اين مطالعه آن است كه با پيش بيني هاي دقيق متغير نرخ بهره تصميم گيري هاي مناسب در مورد سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي براي سرمايه گذاران مهيا گردد.