انتخاب سبد سهام با رويكرد الگوريتم مورچگان و بهينه سازي آنتروپي

هدف از مديريت پرتفوي، انتخاب سبد سهام است. در اين پژوهش جهت انتخاب سبد بهينه سهام از يك مدل ابداعي برگرفته از الگوريتم مورچگان و آنتروپي استفاده مي شود. به همين منظور، ابتدا مروري بر ادبيات و پژوهش هاي مختلف صورت پذيرفت و چهار شاخص نسبت قيمت به درآمد ، بازده سالانه ، نسبت بازده مجموع دارايي ها و سود خالص با توجه به هدف تحقيق گردآوري شده است و از ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عملكرد 55 شركت در خلال سال هاي 1382 الي 1392، به عنوان نمونه آماري در تجزيه و تحليل داده ها وارد گرديد كه اين شركت ها داراي بيشترين بازده دارايي و كمترين ريسك بوده اند. در نهايت چندين سبد از بهترين شركت ها با اين شاخص ها پيش بيني مي گردد. در اين مقاله، از نرم افزار متلب، براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديده و پس از تشكيل ماتريس تصميم گيري آنتروپي، سبدهاي با كمترين آنتروپي برگزيده شوند.