مديريت ريسك نقدينگي در طول بحران مالي با استفاده از كنترل بهينه ي تصادفي

در زمان وقوع بحران مالي بانك ها جهت حفظ سطح نقدينگي خود تحت فشار شديد هستند. به طور كلي شواهد تجربي نشان مي‌دهد نقدينگي كافي انجام تعهدات را تضمين مي¬كند، درحاليكه بانك‌هاي فاقد آن، اين توانايي را ندارند. ما به دنبال ارائه ي مدلي هستيم كه توانايي پيش بيني رفتار نقدينگي شركت يا نهاد مطبوع را داشته باشد. اين سيستم ديناميكي از اطلاعات قبل نهاد مورد نظر كه در اينجا بانك مي باشد، تغذيه مي شود.در واقع هدف اين سيستم ديناميكي بدست آوردن ديدي كلي از رفتار نقدينگي بانك از طريق مشاهده ي همين نوع رفتار در گذشته ي اعتباري، عملياتي، بازار و نقدينگي مي باشد. علت اين امر اين است كه ريسك نقدينگي تحت تأثير مستقيم ريسك هاي اعتباري، عملياتي و بازار است. لذا با توجه به قوانين كميته‌ي بال، يافتن روشي مبتني بر ديناميك تصادفي پارامترهاي نقدينگي بانك از قبيل دارايي‌هاي نقدشونده و خالص جريان نقدي خروجي، يكي از چالش‌هاي مورد توجه بانك‌هاي مركزي مي‌باشد. هدف اين مقاله تعيين استراتژي بهينه جهت كاهش ريسك نقدينگي بانك از طريق افزايش نسبت پوششي نقدينگي مي‌باشد.