تأثير نااطميناني نرخ ارز واقعي بر بي ثباتي صادرات زيربخش زراعت و باغباني در ايران

تحقيق حاضر به تأثير نااطميناني نرخ ارز واقعي بر بي‌ثباتي صادرات زيربخش‌ زراعت و باغباني ايران در دوره 1392-1371 مي پردازد. نتايج آزمون ARCH LM حاكي از وجود واريانس ناهمساني بين جملات اخلال دارد. به منظور مدل سازي نااطميناني ناشي از واريانس ناهمساني آماره هاي آكاييك و شوارتز بيزين معيار قرار گرفتند و الگوي GARCH(1,1) به عنوان الگوي بهينه مورد برآورد قرار گرفت. جهت برآورد مدل بي ثباتي صادرات زيربخش زراعت و باغباني از مد ل اقتصادسنجي سري زماني خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) استفاده شد. براساس نتايج، بين شاخص بي ثباتي صادرات و تمامي متغيرهاي مدل در كوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقيم وجود دارد. ضريب ECM نشان داد كه كه در هر دوره 12درصد شوك هاي وارده در كوتاه مدت به سمت مقادير تعادلي بلندمدت تعديل مي يابد. با توجه به نتايج پژوهش، سياست هاي اقتصادي در كشور بايد به صورت هماهنگ و در راستاي كاهش نااطميناني نرخ ارز واقعي طراحي و اجرا شوند.