ارتباط كفايت سرمايه با شاخص هاي ريسك مطالبات غيرجاري در شبكه بانكي

شيوه ي اصلي برآورد در اين تحقيق روش متعامد است كه به آن روش تخمين GMM سيستمي هم گفته مي شود. در اين پژوهش از الگوي پانل ديتاي پويا و روش گشتاورهاي تعميم‌يافته سيستمي با نرم افزارهايEviews9 وstata12 براي انجام تحقيق حاضر استفاده شده است. براي محاسبه ريسك اعتباري از 4 نسبت NPL، LLP، LS وlz استفاده شده است كه در نوع خود يك نوآوري مي باشد. براساس نتايج به دست آمده، اندازه بانك در نظام بانكي ايران با شاخص هاي ريسك مطالبات غيرجاري رابطه معكوس و معناداري دارد، اين رابطه معكوس مي تواند، به علت كاهش مشكل كژگزيني و كژمنشي در بانك هاي بزرگ تر باشد. متغير مجازي كه به بررسي اثر بحران مالي 2007-2009، بر ريسك اعتباري در صنعت بانك داري مي پردازد، نشان مي دهد كه اين بحران از نظر آماري موجب كاهش ريسك بانكي شده است. بين نرخ رشد اقتصادي و انواع ريسك هاي اعتباري رابطه معكوس و معناداري وجود دارد. اين شرايط مي‌تواند به علت اينكه در دوران رونق اقتصادي، الزامات وثيقه‌اي و استانداردهاي سنجش و اعتبار به صورت مناسبي پيگيري نمي‌شود، نيز قابل توجيه باشد. براساس نتايج تخمين بين سرمايه بانك و ريسك اعتباري بانكي ارتباط معكوس و معناداري وجود دارد كه نشان دهنده تأييد تئوري مخاطرات اخلاقي در نظام بانكي ايران مي باشد.